Индикаторы vt vsa и продвинутые объемы. Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу. Что показывают трейдеру индикаторы объемов VSA

В принципе, возможностей стандартных индикаторов объемов для работы должно хватить, тем более, что тиковые объемы довольно достоверно отображают происходящее на рынке. Но есть немало пользовательских наработок, с которыми работать может оказаться удобнее. Их сегодня и будем рассматривать.

Эти алгоритмы позволяют получить в МТ4 реальные данные по объемам с Чикагской биржи (стандартные индикаторы в терминале позволяют получить только тиковый объем). До сентября 2013 года предоставлялись бесплатно и активации не требовали.

При этом скачать индикатор VSA с сайта http://my.clusterdelta.com/ можно и сейчас. Они устанавливаются в торговый терминал и МетаТрейдер увидит их, но при попытке запуска вы увидите сообщение о том, что пользователь не авторизован. Это следствие того, что не оплачен доступ к индикаторам.

Сразу отметим – вы получите обычный тиковый объем. Для наглядности на график добавим индикатор SonicR VSA и стандартный тиковый индикатор Volumes. Как видно, они абсолютно одинаковы, отличие только в цветах столбцов гистограммы.

Настройки можно оставить без изменений. По поводу цветов столбцов гистограммы:

• серый цвет указывает на фазу флета, как такового движения цены нет, она колеблется в небольшом диапазоне и торговать в этот момент не стоит;
• голубой – на этих столбцах объем растет, но свечи не отличаются большим спредом. Между быками и медведями наблюдается паритет, крупные игроки пока что вне рынка, а то, что вы видите – результат примерного равенства сил;
• красный – указывает на то, что в рынок вошел крупный игрок, делающий ставку на понижение. Объем резко возрастает, а свеча на графике – медвежья;
• зеленый – на рынок вышел крупный игрок, но ставка делается уже на рост валютной пары. Свеча на ценовом графике бычья.

По сравнению со стандартным этот индикатор VSA хорош тем, что позволяет оценить ситуацию на рынке по цветам столбцов гистограммы. Что же касается настроек, то их можно оставить без изменения.

В отличие от предыдущего, этот индикатор объема VSA продается за $249, сумма немаленькая, разберемся, что же автор предлагает за эти деньги.

Автор индикатора, Леонардо Барата, за эту сумму предоставит индикатор, который будет искать точки разворота и отмечать их на графике. В качестве фильтра используется сканер силы рынка. Найти индикатор можно через маркет в самом терминале MetaTrader 4 , там же можно загрузить демо-версию алгоритма.

Поработать с индикатором не получится, зато можно проверить его в тестере. Как он работает в режиме реального времени можно судить по видео от разработчика.

По результатам проверки было обнаружено:

• он не перерисовывается как многие другие форекс индикаторы;
• на графике действительно отмечаются точки разворота. Происходит это с запозданием в пару свечей, так что к этому моменту часть движения цена уже пройдет, входить в рынок по показаниям только этого инструмента не стоит.

Не беремся судить стоит ли он $249, но свою функцию выполняет – отмечает точки потенциального разворота графика. Отзывы покупателей в маркете положительные, так что инструмент стоящий.

В сети есть похожий индикатор под названием Dots, он просто показывает тренд исходя из угла наклона цены относительно горизонтальной линии.

Индикатор Bar Dots работает схожим образом вот только берет данные не с самой цены, а пользуется тиковыми объемами. Зеленый кружок обозначает восходящий тренд, красный – нисходящую тенденцию, а серые точки – флет.

Использоваться может исключительно как вспомогательный инструмент. Находится в свободном доступе, так что скачать бесплатно его сможет каждый.

Инструмент с названием Wick Spread Divergence отличается от уже описанных тем, что кроме работы с объемами измеряет длину теней свечи. Сигнал на вход в рынок задается в виде цветного ромба над столбцом гистограммы.

На индикаторе отображается:

• в самом окне индикатора указывается: величина диапазона свечи, размер теней, а также дивергенция;
• верхняя и нижняя тень каждой свечи, зеленая часть столбца показывает верхнюю тень, красная – нижнюю. Сам столбец гистограммы равен величине спреда свечи;
• ромб над каждым столбцом указывает на состояние рынка. Серый цвет рекомендует воздержаться от торговли, зеленый ромб – стоит присмотреться к покупкам, красный – приоритет следует отдать продажам.

В целом, индикатор VSA WSD histogram полезен, но ложных сигналов дает немало, так что лучше использовать его как дополнительный фильтр в торговой стратегии.

Сама гистограмма – обычный тиковый объем, как две капли воды совпадает со стандартным индикатором тикового объема Voumes. Multi Volume Histogram ценен другим, ведь он отображает кроме этого еще много полезной информации:

• по цвет столбца можно ориентироваться о состоянии рынка. Голубой говорит о том, что приоритет нельзя отдать ни коротким, ни длинным позициям, красный указывает на выход на рынок крупного продавца, зеленый – в дело вступил крупный игрок на повышение;
• этот индикатор VSA для MT4 сглаживает данные по тиковым объемам скользящей средней и информацию по усредненному объему выводит в текстовом виде. На данный момент объем ниже среднего;
• кроме того, выдается рекомендация по входу в рынок. На данный момент сигналов нет о чем нам и сообщает индикатор.

Индикатор интересный, его можно использовать как аналог стандартного инструмента Volumes, который есть в терминале по умолчанию. Гистограмма будет точно такой же, но за счет окрашивания столбцов гистограммы в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке и дополнительной информации в текстовом виде этот алгоритм полезнее.

Заключение

Более подробное описание индикаторов VSA можно найти либо на сайтах их разработчиков, либо на профильных форумах. Мы же отметим, что подавляющее большинство из них являются всего лишь вариациями стандартного индикатора тиковых объемов. Но за счет ряда полезных дополнений ими вполне можно пользоваться вместо стандартного индикатора Volumes.

Желательно использовать их как дополнительный фильтр в своей торговой стратегии. Входить только по сигналам какого-либо из рассмотренных алгоритмов строго запрещено.

VSA Анализ это уникальный алгоритм анализа финансового рынка (с таким же успехом он используется на фондовых, а так же для торговли бинарными опционами). Уникальность такого метода заключается в том, что наряду со стандартными инструментами технического анализа (анализ свечей, трендовые индикаторы и пр.) анализу подвергаются объемы торговых операций.

Если технические индикаторы, такие как, к примеру,индикатор спреда свечи, позволяют объективно анализировать текущее состояние рынка, т.е. отвечают на вопрос - «Что происходит на рынке?», то VSA (volume spread analysis) дает ответ на сакральное «Кто виноват?». Только паттерны vsa позволяют оценить качественный состав игроков рынка в каждый конкретный момент времени.

Индикаторы vsa дают представление о психологической составляющей, а точнее о господствующих в настоящее время на рынке настроениях. Большие объемы торговых операций однозначно свидетельствуют о присутствии на рынке крупных игроков, что является надежным подтверждением мощного потенциала существующего тренда, т.к. именно эти игроки «делают погоду» на рынке. Снижение объемов является сигналом о снижении интереса крупных игроков к данному торговому инструменту.

Volume spread analysis индикаторкоторый на фондовом рынке и на рынке Форекс существенно отличается друг от друга. Мировой финансовый рынок децентрализован, и точно определить объемы совершаемых сделок по конкретному торговому инструменту за определенный период времени очень сложно. Для этих целей были разработаны алгоритмы косвенной оценки торговых объемов, именно на их основе и функционирует better volume индикатор.

В числе таких алгоритмов заслуживает внимания анализ тикового поведения цены. Тик - это минимальная дельта цены торгового инструмента (четвертый знак после запятой в котировке).

Индикатор volumes, на основании анализа частоты изменения тиков за равные отрезки времени, позволяет с высоким уровнем точности оценивать объемы торгов.

Индикатор объемов boxchart 1 6, скачать который можно на любом специализированном ресурсе, основан на анализе валютных фьючерсов. Этот алгоритм сложно назвать простым. Настройка данного индикатора потребует от трейдера хорошего знания технического анализа. Индикатор спреда свечи, как и многие другие паттерны свечного анализа, прост в использовании, но по степени достоверности генерируемых торговых сигналов дынный индикатор заметно уступает вышеупомянутым техническим индикаторам.

VSA анализ. Индикатор better volume

На индикаторе, объемы изображаются в виде разноцветных столбиков различной длины.

• Столбик красного цвета сигнализирует о росте объема торгов на восходящем тренде. Сообщает о глубокой коррекции нисходящего тренда, либо, даже, о зарождении восходящего тренда с большим потенциалом, что дает хороший сигнал на покупку бинарного опциона вверх.
• Белый столбик формируется при диаметрально противоположных условиях;
• Зеленый столбик - большой объем торгов при незначительных ценовых изменения. Мощная поворотная модель;
• Столбик желтого цвета сигнализирует об окончании тренда и начале коррекции, и иногда, о начале бокового движения.

Выводы:

В заключение хотелось бы заметить, что использование данного индикатора в качестве единственного генератора торговых сигналов очень рискованно. Для торговли бинарными опционами, лучше комбинировать сигналы для бинарных опционов данного индикатора с другими техническими индикаторами.

Наверняка вы слышали про торговые объемы на фондовом и фьючерсных рынках. Под этим термином понимают количество акций или контрактов, проданных и купленных за сутки. Т.е. объемы – это внутридневной оборот на рынке.

Биржа Форекс в корне отличается от классической товарной и фондовой биржи, поэтому трейдеру недоступны конкретные суммы купленной и проданной валюты за единицу времени. Так происходит по двум причинам:
● Форекс не имеет конкретного месторасположения, трейдеры находятся в самых разных уголках земного шара.
● трейдеры используют заёмные средства, т.е. кредитное плечо.
Поэтому в классическом понимании торговые объемы на Форекс применить нельзя.

Тиковый объем Форекс

Т.н. тиковый объем – это количество тиков (ценовых колебаний) за единицу времени. Он показывает, сколько раз цена менялась за заданный промежуток времени. Т.е. не отображает реальные объемы торговли, только относительные.

Чтобы увидеть тиковые объёмы, в МТ4 перейдите на вкладку Вставка → Индикаторы → Объёмы → Volumes.

Рис.1

Торговать на Форекс с использованием тиковых объемов вполне реально, поскольку если цена сделала тик, значит, на рынок поступил определённый реальный объем валюты.

Другой способ охарактеризовать относительные объёмы на бирже Форекс – это рассмотреть торговые объёмы по фьючерсным контрактам.

Объемы на бирже Форекс редко анализируются трейдерами, сторонниками технического анализа. В последнее время ситуация меняется в лучшую сторону, ведь использование объемов имеет огромный потенциал, благодаря чему мы можем видеть возможные точки разворота цены и предугадывать изменения текущего тренда.

VSA индикатор «Better Volume» – лучший индикатор определения объёмов

В сети можно найти множество индикаторов объема , но именно Better Volume, на наш взгляд, является лучшим, поскольку он даёт трейдеру наглядное отображение ситуации с объемами, раскрашивая столики с объемами в различные цвета.

Анализируя объёмы, трейдер видит, что делает маркет-мейкер (профессиональный оператор) в данный момент – покупает или продаёт. Обычному трейдеру в такие моменты нужно идти строго в том же направлении, ведь операторы рынка часто действуют против толпы, которая чаще всего проигрывает свои деньги. Операторы же, имея крупный капитал, реально двигают рынком (ценой) и выигрывают (зарабатывают).

Чтобы провести анализ VSA, мы должны сравнить тиковый объем с диапазоном (т.н. спрэдом) текущей свечи (бара) на графике. Если мы видим, что текущий объем достаточно большой, значит, на рынке присутствуют игроки, активно покупающие или продающие валюту. Последнее может привести к возможному развороту движения цены. Обратите ваше внимание на рис.2, где видно, что цена разворачивается именно в точках с большими объёмами.

Рис.2

Кроме сигнала от VSA индикатора «Better Volume» – больших столбцов разного цвета, на разворотные точки будет указывать диапазон (спрэд) свечи, на которой мы и смотрим объемы. Интересно, что анализ VSA одинаково хорошо работает на всех временных промежутках.

Описание сигналов VSA индикатора «Better Volume»

Индикатор Better Volume использует текущий тиковый объем вместе с диапазоном свечи (спрэдом), сравнивая их с предыдущими значениями (в настройках по умолчанию это 20 последних свечей), выдавая следующие сигналы:

● красного цвета. Большой объём + бычья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании восходящего тренда, также во время коррекции (откатов) на медвежьем рынке.

● белого цвета. Большой объём + медвежья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании нисходящего тренда, также во время коррекции (откатов) на бычьем рынке.

● зелёного цвета. Большой объём + свеча с небольшим спрэдом. Как правило, возникает при окончании трендового движения, когда маркетмейкер “сбрасывает” свои сделки обычным трейдерам, которые понесут убытки, поскольку игроки открывают свои позиции на окончании тренда, как раз перед тем, как цена развернётся, а также в момент фиксации прибыли на коррекции (в середине трендового движения).

● пурпурного цвета. Группа свечей с большим объемом. Свечи имеют большой и малый спрэд. Данный сигнал появляется редко, обычно это происходит на коррекции (откате).

● жёлтого цвета. Свечи, имеющие малый тиковый объем. Обычное явление для окончания тренда и во время коррекции.

Когда сигналов нет , столбики гистограммы окрашены в голубой цвет.

Как видим, индикатор тикового объема Better Volume дает возможность четкого определения точек разворота цены. Для улучшения эффективности торговли можно и нужно совмещать сигналы данного VSA индикатора с пониманием рынка (анализ VSA) и/или сигналами от других индикаторов.

Практически все эффективные торговые стратегии основаны на анализе результатов расчета нескольких индикаторов. При этом многие из них отображаются в виде графических фигур – кривых, гистограмм и т. д. Их наложение друг на друга существенно затрудняет проведение анализа, нередко приводя к ошибкам и убыткам. В таких случаях целесообразно пользоваться объединением алгоритмов нескольких индикаторов внутри одного инструмента теханализа. В этой статье будет рассмотрен индикатор Signal Bars , обладающий и другими полезными возможностями.

Отдельные ТС требуют, кроме применения нескольких аналитических техинструментов, проведения анализа на нескольких таймфреймах. Решается это, казалось бы, очень просто – всего лишь переключением на нужный таймфрейм. Но если необходимо наблюдать ситуацию на четырех и более таймфреймах, то трудность такого решения существенно возрастает. Представляемый индикатор Signal Bars справляется и с этой задачей, поскольку относится к категории мультитаймфреймовых.

Описание индикатора Signal Bars

Прежде чем начать им пользоваться, потребуется скачать его исполняемый файл , а затем поместить его в папку MQL/Indicators, которую можно найти в каталоге данных, открывающийся через одноименный пункт меню торговой платформы «Файл». После перезапуска ТП индикатор Signal Bars будет доступен в списке навигатора.

Особенность, которую следует учитывать при установке Signal Bars на ценовой график, заключается в необходимости ввода пароля, открывающего доступ к его функциям. Пароль следующий – free_at_ff (всего 10 символов), а вводится он в поле PassWord вкладки «Входные параметры» настроечного окна. Если все сделано правильно, то после нажатия кнопки ОК в верхнем правом углу ценового окна отобразиться табличка размером 7 (ширина) на 3 (высота) и числовая информация (рис. 1).

Каждая ячейка таблицы находится на пересечении типа аналитического алгоритма (MACD, STR, MA) и таймфрейма, на котором он рассчитан (от M1 до D1). Цвет заливки ячейки соответствует результаты расчета алгоритма на соответствующем таймфрейме. Для каждого алгоритма цветовая комбинация отображения результатов своя:

• для MACD (определяет направление пересечение сигнальной линии и гистограммы): ярко-зеленый – пересечение вверх над нулевым уровнем; красно-оранжевый – пересечение вниз над нулевым уровнем; темно-зеленый – пересечение вверх под нулевым уровнем; красный – пересечение вниз под нулевым уровнем;
• для STR: ярко-зеленый – сигнал на повышение; красный – сигнал на понижение; оранжевый – неопределенный сигнал;
• для MA (определяет направление пересечения медленной и быстрой MA): ярко-зеленый – MA растет, красный – MA падает.

Эти алгоритмы анализа ценовых графиков являются наиболее распространенными компонентами большинства торговых стратегий, поскольку их сигналы отличаются высокой достоверностью, что не раз подтверждено практическими наблюдениями. Поэтому использование Signal Bars позволяет организовать максимально эффективную и удобную торговлю по самым разным стратегиям.

Видео

Сразу под таблицей большими цифрами отображается текущая цена актива, а ниже следующая информация:

• Spread – размер спреда;
• Pips to Close – количество пунктов от цены открытия до текущей цены;
• Hi to Low – расстояние в пунктах между максимумом и минимумом текущего торгового дня;
• Daily Av – усредненный дневной ценовой диапазон.

Настройка индикатора Signal Bars

Трейдеру может изменять несколько десятков параметров (рис. 2), из которых наиболее важными, поскольку влияют на результаты расчета, являются:

• PassWord – пароль для доступа к функционалу индикатора (free_at_ff);
• TF1-7 – таймфреймы, на которых производится расчет алгоритмов (задаются в минутах);
• MACD_Fast – период расчета быстрой скользящей средней MACD;
• MACD_Slow – период расчета медленной скользящей средней MACD;
• MACD_Signal – период расчета сигнальной скользящей средней MACD;
• MACD_PRICE_TYPE – тип цены для расчета скользящих средних MACD;
• RSI_Period – период расчета RSI;
• RSI_PRICE_TYPE – тип цены для расчета RSI;
• CCI_Period – период расчета CCI;
• CCI_PRICE_TYPE – тип цены для расчета CCI;
• STOCH_K_Period – период расчета кривой K Стохастика;
• STOCH_D_Period – период расчета кривой D Стохастика;
• STOCH_Slowing – замедление Стохастика;
• STOCH_MA_MODE – тип скользящей средней при расчете Стохастика;
• MA_Fast – период расчета быстрой MA;
• MA_Slow – период расчета медленной MA;
• MA_MODE – тип рассчитываемых MA;
• MA_PRICE_TYPE – тип цены для расчета MA.

Необходимость задания параметров для CCI, RSI и Стохастика определяется применением этих индикаторов в расчете значений STR.
Тип цены, используемой в расчете алгоритмов, может быть:

• Close – 0;
• Open – 1;
• High – 2;
• Low – 3;
• Median – 4;
• Typical – 5;
• Weighted – 6.

Скользящие средние могут рассчитываться по следующим методам:

• простой – 0;
• экспоненциальный – 1;
• сглаженный – 2;
• линейно-взвешенный – 3.

Также можно изменять цвет результатов отображение результатов вычисления алгоритмов в ячейках таблицы:

• для MACD – группа переменных MACD Colors;
• для STR – группа переменных STR Colors;
• для MA – группа переменных MA Colors.

Можно задавать и способ отображения таблицы и остальной информации в окне:

• Corner_of_Chart_RIGHT_TOP – отображать ли в правом верхнем углу (true – да, false – отображать в левом верхнем углу);
• Shift_UP_DN – сдвиг по вертикали;
• Adjust_Side_to_side – сдвиг по горизонтали;
• Show_Price – отображать ли текущую цену;
• Show_Xtra_Details – отображать ли дополнительную информацию (спред, средний дневной ценовой диапазон и т. д.);
• Show_Smaller_Size – использовать ли маленький шрифт.

Индикатор VSA Bar Signals ()

Это одна из разновидностей Signal Bars, радикально отличающаяся от нее внешним видом и принципом действия. Как видно из рис. 3, VSA Bar Signals отображает результаты вычислений не в форме таблицы, а в виде разноцветных стрелок, ромбов и крестиков, рисуемых над или под свечами.

Несколько различается и используемый в его основе алгоритм – в нем учитываются и объемы торгов активом. А по типу отображаемых сигналов VSA Bar Signals можно отнести к стрелочным индикаторам:

• зеленая стрелка указывает на предпочтение в открытии длинной позиции;
• красная стрелка указывает на предпочтение входа в рынок короткой позицией.

При этом на рис. 3 видно, что сигналов возникает очень много и среди этого множества немалая часть является ложными. Поэтому в дополнение к VSA Bar Signals необходимо использовать эффективный фильтр, например, трендовый индикатор и совершать сделки лишь в направлении идентифицируемого тренда.

Из статьи ты узнаешь:

Приветствую всех читателей нашего сайта! Мы с вами продолжаем тему объемов, и сегодня рассмотрим весьма интересный – это SonicR VSA. Кто немного знаком с финансовым рынком, тот наверняка слышал про систему SonicR. Да, в свое время эта стратегия наделала шуму среди многих трейдеров. Она приобрела огромную популярность, более того, она действительно давала положительные результаты.

Лучший брокер

На текущий момент эта система используется не так часто, тем не менее, многие трейдеры, которые используют в своей , часто используют индикатор из этой торговой системы. В целом, могу сказать, что это обычный индикатор объемов, и рассказывать про него что то долго и нудно нет никакого смысла.

В целом, представленный индикатор SonicR VSA очень похож на , он все так же окрашивает гистограмму в разные цвета, когда в рынке проходит крупный объем, который может стать ключевым в изменении текущей рыночной тенденции. Учитывая этот факт, здесь нет ничего нового, соответственно, я не вижу вообще никакого смысла долго и нудно повторяться, так как сказано по этому поводу было уже очень много.

Я считаю целесообразным в рамках этой статьи рассмотреть наиболее распространенные формации VSA, которые достаточно часто отрабатываются в условиях рынка. Конечно же, четкая их идентификация требует определенных навыков, но, как говорится, терпение и труд – все перетрут. расширит ваши горизонты.

Даже, знаете, в рамках этой статьи я попытаюсь вам объяснить такие два понятия, как накопление и распределение. Грубо говоря, мы посмотрим, что кроется за этими процессами, что характерно для одной и другой фазы. Кроме того, я попробую вам показать один очень интересный пример, дабы вы понимали, как разводит так называемую толпу.

Общие знания про VSA без SonicR

Вы должны четко понимать, что мы с вами, обычные рядовые трейдеры, находимся на низшей иерархической ступени биржевой сферы. Мы с вами обладаем низким уровнем информации, у нас не такое мощное техническое обеспечение, да и вообще уровень навыков у многих оставляет желать лучшего. А кто же такие маркетмейкеры?

Здесь спрос и предложение находятся в динамическом равновесии, так как нет перевеса лотов, чтобы двинуть цену в ту или иную сторону, здесь остается только ждать.

Вот здесь у нас фаза распределения, так как рынок движется четко в восходящую сторону. Это говорит нам о том, что в текущий момент, спрос сильнее предложения и идет сильный перевес лотов со стороны покупателей. Когда это движение остановится? Остановится оно тогда, когда произойдет перераспределение лотов в обратную сторону, тогда тенденция изменится.

Итого, флет представляет собой фазу накопления, а тренд – это фаза распределения. Стоит четко понимать, что маркетмейкер накапливает позицию очень аккуратно. То есть, он не может зайти в рынок на всю котлету, так как все увидят движение и войдут в его сторону, а лишние пассажиры – это снижение прибыли для маркетмейкера. Естественно, на такую авантюру он не пойдет. Где он накапливал свою позицию?

Обратите внимание на флет, который я отмечал ранее, именно в этом диапазоне маркетмейкер накапливал свою позицию, без сильного смещения цены. Ну а теперь, давайте обоснуем это с точки зрения объемов и посмотрим частую ситуацию.

Теперь внимательно посмотрите пример, и попробуйте понять, что я вам буду объяснять. В оранжевом прямоугольнике у нас флет, где спрос и предложение равновесны. Затем, цена выходит из консолидации вниз и что происходит в этот момент? В данный момент, срабатывают стопы покупателей и активируются отложки на покупку. Кроме того, продавцы активизируются, так как движение пошло вниз.

Хочу обратить ваше внимание на тот момент, который я отметил красной стрелочкой. Посмотрите, в тот момент появились крупные объемы, которые указывают нам на то, что начинается активность. Индикатор SonicR VSA четко показал нам это.

И вот, мы видим нисходящее движение, но я отметил синим тот момент, что SonicR VSA показывает нам планомерное снижение объемов. С точки зрения логики это указывает нам на то, что проявило слабость. Для определения можно воспользоваться индикатором по ссылке.